Stock Alternativet Trading Data

Alternativer Basics Hvordan å lese en Options Table. As flere og flere handelsfolk har lært av de mange potensielle fordelene som er tilgjengelige for dem via bruk av alternativer, har handelsvolumet i opsjoner spredt gjennom årene. Denne trenden har også blitt drevet av adventen elektronisk handel og dataformidling Enkelte handelsmenn bruker alternativer til å spekulere på prisretning, andre for å sikre eksisterende eller forventede stillinger, og andre som fremdeles skal lage unike stillinger som tilbyr fordeler som ikke er rutinemessig tilgjengelig for næringsdrivende av bare den underliggende aksje-, indeks - eller futureskontrakten for eksempelvis evnen til å tjene penger dersom den underliggende sikkerheten forblir relativt uendret Uavhengig av deres mål, er en av nøklene til suksess å velge riktig alternativ eller kombinasjon av alternativer som trengs for å skape en posisjon med ønsket risikofaktor tradeoff s Som sådan er dagens savne opsjonshandler vanligvis på et mer sofistikert sett med data når det gjelder alternativer enn handelsmenn av De siste dagene av opsjonsprisrapportering Tidligere brukte noen aviser en liste over rader og rader med nesten uutslettbare alternativprisdata dypt innenfor den finansielle delen som den som vises i Figur 1.Figur 1 Alternativdata fra en avis. Investerer s Business Daily og Wall Street Journal inneholder fortsatt en delvis liste over opsjonsdata for mange av de mer aktive valgbare aksjene. De gamle avisoppføringene omfattet for det meste bare det grunnleggende en P eller en C for å indikere om alternativet en samtale eller et sett, den Strike price, siste handelspris for opsjonen og i noen tilfeller volum og åpne rentetall. Og mens dette var bra og bra, har mange av dagens opsjonshandlere en større forståelse for variablene som driver opsjonshandler. Blant disse variablene er en rekke greske verdier avledet av en opsjonsprisemodell, implisitt alternativvolatilitet og det viktige budet spør spredt. Lær mer om å bruke grekerne til å forstå alternativer. Som et resultat blir stadig flere handelsfolk finner alternativdata via onlinekilder Mens hver kilde har sitt eget format for å presentere dataene, inneholder nøkkelvariablene generelt de som er oppført i figur 2. Alternativlisten vist i figur 2 er fra Optionetics Platinum-programvaren. De nevnte variablene er de som er oppført. mest sett på i dag s bedre utdannet alternativ trader. Figure 2 mars samtalealternativer for IBM. The dataene gitt i Figur 2 gir følgende informasjon. Kolonne 1 OpSym dette feltet betegner det underliggende stock symbolet IBM, kontrakten måned og år MAR10 betyr mars i 2010 er strykingsprisen 110, 115, 120 osv., og om det er et anrop eller et puteringsalternativ, en C eller en P. Kolonne 2 Budspesifikasjoner. Budprisen er den siste prisen som tilbys av en markedsfører for å kjøpe et bestemt alternativ Hva dette betyr er at hvis du legger inn en markedsordre for å selge mars 2010, 125 samtaler, vil du selge den til tilbudsprisen på 3 40. Kolonne 3 Still spørsmål Askprisen er den siste prisen som en markedsfører tilbyr å selge et bestemt alternativ Hva t hans betyr at hvis du går inn i en markedsordre for å kjøpe mars 2010, 125 samtaler, vil du kjøpe den til spørprisen på 3 50. IKKE KJØP Ved bud og salg på spørsmålet er hvordan markeds beslutningstakere lever. Det er Det er viktig for en opsjonshandler å vurdere forskjellen mellom bud og spørspris når man vurderer valgmuligheter. Jo mer aktiv alternativet, typisk den strammere budspørsmålet. Et bredt spekter kan være problematisk for enhver næringsdrivende, spesielt en kortfristet aktør hvis budet er 3 40 og spørsmålet er 3 50, implikasjonen er at hvis du kjøpte alternativet ett øyeblikk på 3 50 spør og vendt og solgte det umiddelbart etter 3 40 bud, selv om prisen på alternativet ikke gjaldt endre, ville du miste -2 85 på handelen 3 40-3 50 3 50. Kolonne 4 Ekstremt bud Angi poeng Denne kolonnen viser hvor mye tid premie er bygget inn i prisen på hvert alternativ i dette eksemplet er det to priser, en basert på tilbudsprisen og den andre på forespørselsprisen Dette er viktig å merke seg becau se alle alternativene miste all sin tidspremie ved tidspunktet for opsjonsutløpet. Denne verdien gjenspeiler hele tiden premie som nå er innbygget i prisen på opsjonen. Kolonne 5 Implisitt volatilitet IV Bud Spør Denne verdien beregnes ved hjelp av en alternativprismodell slik som Black-Scholes-modellen, og representerer nivået av forventet fremtidig volatilitet basert på dagens pris på opsjonen og andre kjente variabler for alternativprising, inkludert tidsrom til utløp, forskjellen mellom aksjekursen og aktiekursen og en risikofri rentesats Jo høyere IV-budet Spor mer tidspremie er innbygget i prisen på alternativet og omvendt Hvis du har tilgang til det historiske omfanget av IV-verdier for den aktuelle sikkerheten, kan du bestemme om det nåværende nivået på ekstrinsic verdi er for tiden i høy end bra for å skrive alternativer eller lave ender bra for å kjøpe alternativer. Kolonne 6 Delta bud Spør Delta er en gresk verdi avledet av en opsjonsprisemodell og som representerer aksjeekvivalentposisjonen for et alternativ Delta for et anropsalternativ kan variere fra 0 til 100 og for et puteringsalternativ fra 0 til -100. De nåværende belønningsrisikokarakteristika knyttet til å holde et anropsalternativ med et delta på 50 er i det vesentlige det samme som å holde 50 aksjer på lager Hvis aksjen går opp ett helt punkt, vil opsjonen få omtrent et halvt punkt. Jo lenger et alternativ er i penger, desto mer fungerer posisjonen som en aksjeposisjon. Med andre ord, som delta nærmer seg 100 opsjonen handler mer og mer som den underliggende aksjen, dvs. et alternativ med et delta på 100 ville vinne eller miste ett helt poeng for hver en dollar gevinst eller tap i underliggende aksjekurs For mer sjekk ut å bruke grekerne til å forstå Options. Column 7 Gamma Bid Ask Gamma er en annen greske verdi avledet fra en opsjonsprisemodell Gamma forteller deg hvor mange deltakere alternativet vil få eller tape hvis den underliggende aksjen stiger med ett helt punkt. For eksempel, hvis vi kjøpte mars 2010 125 ringe til 3 50, ville vi ha et delta på 58 20 Med andre ord, hvis IBM-aksjen stiger med en dollar, bør dette alternativet få til sammen 0 5820 i verdi. I tillegg, hvis aksjene stiger i pris i dag med et helt punkt dette alternativet vil få 5 65 deltas den nåværende gammaverdien og vil da ha et delta på 63 85 Derfra vil et annet poengøkning i aksjekursen resultere i en prisøkning for muligheten for omtrent 0 6385. Kolonne 8 Vega Bud Ask pts IV Vega er en gresk verdi som indikerer hvorvidt prisen på opsjonen forventes å stige eller falle basert utelukkende på en engangsforhøyelse i underforstått volatilitet. Så ser igjen igjen i mars 2010 125-samtalen, dersom implisitt volatilitet steg ett punkt fra 19 04 til 20 04 vil prisen på dette alternativet få 0 141 Dette indikerer hvorfor det er å foretrekke å kjøpe opsjoner når underforstått volatilitet er lav, betaler du relativt mindre tidspremie, og en etterfølgende økning i IV vil oppblåse prisen på alternativ og å skrive alternativer når det gjelder ed volatilitet er høy da mer premie er tilgjengelig og en etterfølgende tilbakegang i IV vil deflate prisen på opsjonen. Kolonne 9 Theta Bud Angi poeng dag Som det ble notert i ekstrinsic-verdi kolonnen, mister alle muligheter all time premium ved utløpet. I tillegg, tidsforfall som det er kjent, akselererer etter hvert som utløpet trekker nærmere Theta er den greske verdien som angir hvor mye verdi et alternativ vil miste i løpet av en dags tid. I øyeblikket vil i mars 2010 125 Samtalen miste 0 0431 av verdi som skyldes utelukkende til overgangen til en dags tid, selv om alternativet og alle andre greske verdier ellers er uendret. Kolonne 10 Volum Dette forteller deg hvor mange kontrakter av et bestemt alternativ som ble handlet i løpet av den siste økten. Typisk men ikke alltid - muligheter med store volumet vil ha relativt strammere budspørsmål som konkurransen om å kjøpe og selge disse alternativene er flott. Kolonne 11 Åpne rente Denne verdien indikerer det totale antall kontrakter av et bestemt alternativ som har vært o pundet, men har ennå ikke blitt utlignet. Kolonne 12 Strike Strike-prisen for det aktuelle alternativet Dette er prisen som kjøperen av det alternativet kan kjøpe den underliggende sikkerheten på hvis han velger å utøve sitt valg. Det er også prisen Skribent av opsjonen må selge den underliggende sikkerheten dersom opsjonen utøves mot ham. En tabell for de respektive salgsopsjonene vil likne, med to primære forskjeller. Ringalternativene er dyrere jo lavere strykingsprisen, settalternativene er dyrere, desto høyere Strike-prisen Med samtaler har lavere strike-priser de høyeste opsjonsprisene, med opsjonspriser som faller på hvert høyere strike-nivå. Dette skyldes at hver suksessiv strykpris er enten mindre penger eller mer ute av pengene. hver inneholder mindre egenverdi enn alternativet til neste lavere strike price. With satser, er det bare det motsatte Da strykprisene går høyere blir setalternativene enten mindre eller mindre penger. og Dermed aksepterer mer egenverdi. Dermed er opsjonsprisene større da strekkprisene stiger. For samtalevalg er deltaverdiene positive og er høyere til lavere pris. For put-alternativer er deltaverdiene negative og er høyere ved høyere streik pris De negative verdiene for put-opsjoner stammer fra at de representerer en aksjeekvivalent posisjon. Kjøpe et puteringsalternativ ligner på å legge inn en kort posisjon i en aksje, og dermed den negative deltaverdien. Oppkjøpshandel og avansert nivå av den gjennomsnittlige opsjonshandleren har kommet langt siden opsjonshandelen begynte årtier siden I dag s opsjonsmeldingsskjerm gjenspeiler disse fremskrittene .30 av på hvilken som helst bulkdataordre i mars 2017. I opsjonsuniverset, IVolatility s Historisk slutten av dagen EOD Options Data tilbyr den mest komplette og nøyaktig kilde til opsjonspriser og underforståtte volatiliteter tilgjengelig, brukt av de ledende firmaene over hele verden. Historiske opsjonsdata inkluderer. US, kanadiske, europeiske og asiatiske aksjer, indekser og midler, futures og opsjoner tilbake til 2000.Optionspriser, volumer og OI, underforståtte volatiliteter og greker, volatilitetsoverflater av delta og med mynt, implisitt volatilitetsindeks og andre data Les mer. Historisk OPRA opsjonshandel kryss data og 1-minutters opsjonspriser, IV-grekker Les more. IVolatility Trading Digest Innholdsfortegnelse. Intraday oppdateringer kommentarer på Twitter. IVX Monitor service gir nåværende avlesning av intradag implisitt volatilitet for amerikanske aksjer og futures markets. Historisk og nåværende markedsdata analyse ved hjelp av elektroniske verktøy Implisitt og realisert historisk volatilitet, korrelasjon, implisitt volatilitet skrå og volatilitet overflate Stock trend analyse ved hjelp av avledede data Les mer. Våre rangerere og skannere dekker nesten alle alternativer strategi. Skanner basert på både tekniske og risikofaktorer som volatilitet både realisert og underforstått, korrelasjon , Risikobesvar, Sannsynlighet og mer - End-of-day eller intraday data-basert Les mer. Stock T rend Analysehjelp 03 15 2017 close. Volatility Finder. Volatilitets Finder skanner for aksjer og ETFer med volatilitetskarakteristikker som kan prognose kommende prisbevegelser, eller kan identifisere under - eller oververdierte alternativer i forhold til en sikkerhets s nær - og lengre - termisk prishistorikk for å identifisere potensielle kjøps - eller salgsmuligheter. Volatilitetsoptimereren. Volatilitetsoptimereren er en serie gratis og premium opsjonsanalysetjenester og strategiverktøy, inkludert IV-indeksen, en Options Calculator, en Strategist Scanner, en Spread Scanner, en Volatility Ranker , og mer for å identifisere potensielle handelsmuligheter og analysere markedsbevegelser. Opptakskalkulator. Alternativ Kalkulator drevet av er et pedagogisk verktøy som skal hjelpe enkeltpersoner å forstå hvordan alternativer fungerer og gir rettferdige verdier og greker på et alternativ ved bruk av volatilitetsdata og forsinkede priser. Alternativ Trading. The Virtual Trade Tool er et toppmoderne verktøy designet for å teste din trading kunnskap og lar deg t ry nye strategier eller komplekse ordrer før du legger pengene dine på linjen. PaperTRADE-verktøyet er et brukervennlig, simulert handelssystem med sofistikerte funksjoner, inkludert hva-om og risikoanalyse, ytelsestabeller, enkel spredningskapasitet ved hjelp av spreadMAKER og flere dra og slipp customizations. Special Tilbud. Tredjepartsannonser. thinkorswim trade w avanserte handelsverktøy Åpne en konto og få opptil 600.Vis opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto. Trade gratis i 60 dager på thinkerswim fra TD Ameritrade. TradeStation Stemte best for Alternativer Traders 2 år i en rad av Barron s Trade Now. Options Priser for din stil og ingen gebyr for Avbestillingsordrer Handel med TradeStation. Save opptil 1500 på provisjoner gjennom juni 2017 med TradeStation Åpne en konto.