How To Design Trading System

Trading Systems Coding System Design. Det første trinnet når du kodes for en applikasjon, er designfasen. Uansett om du kodes for et program eller et handelssystem, vil du være forsiktig med å planlegge og planlegge, slik at du kan avslutte på kortere tid med færre feil. Vi vil bruke en enkel tre-trinns prosess for å designe vårt handelssystem. Steg 1 Opprett ditt handelssystemregler Det første trinnet når du designer et handelssystem, er rett og slett å komme opp med reglene der systemet skal fungere. Det bør være fire kjerneregler for hvert handelssystem. - Identifiser når du vil kjøpe en stilling. Selg - Identifiser når du vil selge en stilling. Stopp - Identifiser når du vil kutte dine tap. Target - Identifiser når du vil bestille en gevinst. Så, for eksempel. Buy - Når 30-dagers glidende gjennomsnitt MA krysser over 60-dagers MA. Sell - Når 30-dagers MA krysser under 60-dagers MA. Stop - Maksimum tap på 10 units. Target - Mål på 10 enheter. Dette eksempel systemet vil kjøpe og selge basert på 30- og 60-dagers movi ng gjennomsnitt og vil automatisk bestille gevinster etter en 10-enheters fortjeneste eller selge med tap etter at en 10-enhet beveger seg i motsatt retning. Spor 2 Identifiser komponentene til hver regel Nå som vi har våre regler nede må vi identifisere komponenter som er involvert i hver regel Hver komponent skal inneholde to elementer. Indikatoren eller studien brukes. Innstillingene for indikatoren eller studien. Disse komponentene skal konstrueres ved å skrive navnet på stenografi for studien, etterfulgt av innstillingene i parentes. Disse innstillingene i parenteser refereres til som parametere for indikatoren eller studien Av og til kan en studie ha flere parametre, i så fall separerer du dem enkelt med kommaer. Ta en titt på noen få eksempler. MA 25 - 25-dagers glidende gjennomsnitt. RS 25 - 25-dagers relativ styrkeindeks. MACD Lukk 0, 5,5 - Flyttende gjennomsnittlig konvergensdivergens sett basert på dagens s nær, med en fem-dagers rask lengde og en fem-dagers langsom lengde. Hvis du er usikker på hvor mange parametere en viss komponent r kan du bare konsultere dokumentasjonen til handelsprogrammet, som viser disse komponentene sammen med verdiene som må fylles inn. For eksempel kan vi se at Tradecision forteller oss at vi trenger tre parametere med MACD. So, for det nevnte eksemplet i trinn ett, ville vi bruke. MA 30 - Betydning 30-dagers glidende gjennomsnitt. MA 60 - Betydning 60-dagers glidende gjennomsnitt. Steg 3 Legge til handling Nå vil vi legge til handlinger i reglene Hver handling følger med følgende grunnleggende format. IF Tilstand WHILE Tilstand THEN Action. Typisk vil tilstanden bestå av komponenter og parametere du opprettet ovenfor, mens handlingen vil bestå av kjøp eller salg. Forhold kan også bestå av enkel engelsk hvis ingen komponent er til stede. Vær oppmerksom på at komponenten er valgfri. Her er noen eksempler for å illustrere dette poenget. IF MA 30 Kryss over MA 60 THEN Buy. IF MA 30 Krysser under MA 60 HVIS Volum 20 000 THEN Sell. IF EMA 25 er større enn MA 5 THEN Sell. IF RSI 20 er like Til 50 THEN Kjøp. Så, fo r det eksempelet vi har brukt, vi d bare list. IF MA 30 Kryss over MA 60 THEN Buy. IF MA 30 Krysser under MA 60 THEN Sell. IF vår handel har 10 enheter av fortjeneste THEN Sell. IF vår handel har 10 enheter av tap THEN Sell. What s Neste Neste, vil vi ta en titt på å konvertere disse reglene til en kode som din datamaskin kan forstå. Høy frekvens trading system design og prosess management. High frekvens trading system design og prosess management. Advisor Roy E Welsch. Department System Design og Management Program. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date Utgitt 2009.Trading firmaer i dag er sterkt avhengige av data mining, datamodellering og programvareutvikling Finansielle analytikere utføre mange lignende oppgaver til de i programvare og produksjonsindustrien Men finansen industrien har ennå ikke fullt ut vedtatt høyteknologiske systemkonstruksjonsrammer og prosesshåndteringsmetoder som har vært vellykkede i programvare - og produksjonsindustrien. Mange av de tradisjonelle onal metodikker for produktdesign, kvalitetskontroll, systematisk innovasjon og kontinuerlig forbedring funnet i ingeniørfagene kan brukes på finansfeltet. Denne oppgaven viser hvordan kunnskapen fra engineering disipliner kan forbedre design og prosesshåndtering av høyfrekvente handelssystemer. Høy frekvens handelssystemer er beregningsbaserte Disse systemene er automatiske eller halvautomatiske programvare systemer som er iboende komplekse og krever en høy grad av design presisjon. Design av et høyfrekvent trading system knytter flere felt, inkludert kvantitativ økonomi, systemdesign og software engineering I finansindustrien, hvor matematiske teorier og handelsmodeller er relativt godt undersøkt, er muligheten til å implementere disse designene i ekte handelspraksis et av hovedelementene i et investeringsselskaps konkurranseevne. Muligheten til å konvertere investeringsideer til høyytelsessystemer effektivt og eff kan gi et investeringsselskap en stor konkurransemessig fordel. Denne oppgaven gir en detaljert studie som består av høyfrekvent trading systemdesign, systemmodellering og prinsipper, og prosesshåndtering for systemutvikling. Spesielt vektlegges sikkerhetskopiering og optimalisering som anses mest viktige deler i å bygge et handelssystem Denne forskningen bygger systemteknologimodeller som styrer utviklingsprosessen. Det bruker også eksperimentelle handelssystemer til å verifisere og validere prinsipper som tas opp i denne oppgaven. Til slutt konkluderer denne oppgaven at systemstekniske prinsipper og rammer kan være nøkkelen til suksess for implementering av høyfrekvent trading eller kvantitative investeringssystemer. Tenk SM - Massachusetts Institute of Technology, System Design og Management Program, 2009 Katalogert fra PDF-versjon av avhandling Inkluderer bibliografiske referanser p 78-79.Keywords System Design og Management Program. Trading System Design Vision. Our v ision er å ta bekymringen av Trading System Design slik at du kan fortsette med Trading Vårt mål er å forstå bedriftens leveranser og handelsbehov, samt de utfordringene de står overfor, og anbefaler fornuftige og effektive løsninger for å implementere dem. Vi ønsker å ta kompleksiteten ut av Trading, samtidig som du beskytter dine forretningsinteresser på realistiske og effektive måter. Levering er ikke et produkt, det er prosessen. TSD har kompetanse og verktøy for å hjelpe organisasjoner til å bygge en plattform for vekst for å møte utfordringen med en ny grense Hvorfor ikke la oss hos Trading System Design hjelpe deg med å skreddersy en løsning for deg fra et av våre dedikerte designteam.